袁世凱嶄露頭角，是自朝鮮開始的。朝鮮雖為清朝藩屬，但舊中國的政策是放任而不干涉的，對朝鮮來說，直到壬午事變才派吳長慶率海陸軍赴韓，而袁世凱便是隨同吳前往的。
這兒先把朝鮮壬午事變的背景敘述一下：
朝鮮和日本一樣，都是受中國文化影響最深的國家。19世紀末期，日本明治維新，接受西方文化；朝鮮則抱殘守闕，拒與西方接觸。結果日本變法強大，而朝鮮仍故步自封。1864年朝鮮王哲宗去世，死後無子，乃立王族李-應之子李熙為王。李熙年幼，即位後尊生父-應為大院君。大院君有雄略，但極守舊，對日本維新極表不滿，見日使穿西服，益覺不倫不類，遂下令斷絕韓日兩國通商，韓人與日人交往者處死。日人以為受辱，遂有「征韓論」。當時日人所顧慮的是朝鮮乃清朝藩屬，所以屢次向清廷探問是否管理朝鮮的內政外交，清廷則表示不過問。日本經過多種方法試探，已摸透了清廷態度，遂積極安排侵韓步驟。
大院君以其內侄女閔氏為國王李熙立妃。閔妃通書史，好讀《左氏春秋》，有政治野心，利用太后趙氏不歡喜大院君專擅的心理，慫恿閔奎鎬、趙寧夏等與大院君的長子載冕合謀勸王親政。大院君被迫交出了政權，於是閔妃乘機專政，朝鮮排外政策也為之改變。
日本在此以前曾因台灣人掠殺琉球人向清朝廷文涉，清朝廷答覆非常含糊，不僅對台灣，對朝鮮也是一樣，結果給日本政府一個印象，日本可以向朝鮮下手，乃於光緒元年（1875年，明治8年）以軍艦侵入朝鮮的江華灣。第二年與朝鮮訂立《江華條約》12款，其重要之點是朝鮮為自主之邦，系有與日本平等之主權。
閔妃當權後，國政更為腐敗。光緒八年（1882年）六月，朝鮮京城鎮兵5000人，因糧餉久未發給，一再向政府哀求發餉，俱未如願，兵民從而附和，大院君乘機鼓煽，遂發生兵變。七月初，變兵民眾闖入宮中，欲殺閔妃。妃倉皇變服，攜子逃至忠清道族人閔應植家中。變兵民眾轉襲日本公使館，縱火焚燒使館，日公使花房議質率館員突圍走仁川。大院君重掌政權，排斥閔氏。這時韓大臣金允植、魚允中等正在天津，乃求援於直隸總督張樹聲，張乃派慶軍統領吳長慶率海陸軍渡海前往朝鮮平亂。由於這次變亂發生於壬午年，所以朝鮮史上稱之為「壬午事變」。
吳長慶率軍進抵韓京南門，分營屯紮，通知大院君來營答拜，由袁世凱暗中佈置，阻止隨大院君之護衛於營外。大院君入營與吳統領筆談，即被清軍捕捉，扶入肩輿，星夜送到馬山浦，登軍艦駛返天津。這時李鴻章已回任北洋大臣，遂命將大院君幽閉保定。
吳長慶覆命袁世凱率兵入城捕捉東學黨，且直撲東學黨巢穴，剿平亂事，使韓王復位，並與日人和談，訂立《日韓濟物浦條約》，由韓國懲凶、賠款、道歉、日兵保護使館等。韓事平定後，吳長慶以「治軍嚴肅，調度有方，爭先攻剿，尤為奮勇」16字獎語，列袁世凱為首功，咨請李鴻章、張樹聲會奏請獎。九月初一，袁世凱奉旨以同知用，並賜花翎。
一個人的成功決非偶然，他必需在某些重要關頭表現出傑出的成就，然後加上機會。
就袁世凱來說，朝鮮是他施展身手的好地方，也是他飛黃騰達的起步點。世人以為袁從小站練兵起家，其實如果袁在朝鮮沒有傑出的成就，清朝練新兵的責任就不會交給他，他不在小站練兵，光緒和維新黨也不會選中他勸王，他沒有譚嗣同要他勤王，就無法向榮祿告密而得到慈禧太后的重視，所以朝鮮的成就是袁一生的開始。
關於袁世凱早期在朝鮮的事跡，留傳下來的並不多，袁因為「洪憲稱帝」變成了「總統叛國」，狼狽地結束了他的生命，使他的一生事跡醜化，所以他沒有正式的傳，也沒有年譜，中文的東西都是罵袁世凱的。袁本身文獻最早問世的，是光緒廿四年（1898年）秋石印本的《新建陸軍兵略錄存》，那是小站練兵時代的東西。到了宣統年間，袁已失勢，日人佐籐鐵治郎用中文寫了一本《袁世凱》，對袁大為揄揚。當時袁的政治環境非常惡劣，這本書徒招人嫉忌，所以袁的長子克定央求日本駐華公使伊集院和日本駐天津總領事小幡酉吉等協助，把這本書全部購買，予以燒燬，不使其流傳。可是袁家又覺得袁早年的事跡也應該適度地加以公開，因此刊出了一本《容庵弟子記》。這本書中記袁在朝鮮的情形很詳盡，當然其中過於渲染，可是也多少有真實的資料價值。對於袁在朝鮮治軍的情形，特摘錄幾段於下，以見袁少年時代治軍嚴明：
「七月（光緒八年）偕水師統領丁公汝昌率各船團回防濟師，復偕丁公先赴韓境沿海一帶湯杉板探查陸兵下岸處，中途潮退舟膠於灘，公（袁世凱）及丁公赤足履砂石行里許，迨登岸兩足皆破裂。丁公笑曰：褲褲少年亦能若是耶？
部將多吳公（吳長慶）舊侶，素驕縱，復多讒阻，公（袁世凱）因曰：禁騷擾不難，得帥信非易耳。吳公默然。逾日滋擾愈甚，公入帳請吳公出外，仰觀山坡，遺物堆集。吳公問何物？公曰兵丁掠民間什物，其粗劣者委棄於道也。又曰王師戡亂，紀律若斯，貽笑藩封，玷辱國體，帥其勉旃，我請從此辭矣。吳公大驚變色，誓曰：請汝放手為我約束，有聽讒謗者，非吳氏之子孫。公乃傳令各營，有入民居及雜伍者斬。適有犯令者，立斬數人傳示。有韓紳控奸戕其婦者，公徒步往查，親督搜捕，竟日夜不食，卒獲手刃之，厚恤韓紳家。滋擾稍斂，然仍未絕。
有武弁凌辱韓人，公執，將戮之。吳公親造公室，乞貸一死，坐久不去。公故以案上圖書請吳公閱，潛出斬之，入而請罪。吳公大笑曰：執法固應若是。吳公戚屬有在軍者，吳公常戒以汝勿犯法，袁某不汝恕也。有營役入民家食鴉片者，公執而誅之。諸役糾五百餘人，咸稱有癮罷工，請資遺內渡，將見公，公戒衛卒多備刀索，至則縛而誅之，諸役旋散去。吳公聞之謂公曰：果能盡殺之乎？公曰惟田橫之徒能同死，烏可律諸役，示怯必來，示威必散，果來擬盡縛之，按名訊問，認癮者立誅，不認者釋之，不過戮一二人，余皆不必認矣。吳公歎服曰：真應變良材也。」
從這幾段敘述，可以看出袁治軍的嚴厲，雖然過於張狂跋扈，可是對於散漫的清軍卻是應該的。
清軍在朝鮮平亂後，吳長慶即奉命留駐朝鮮，成立駐守朝鮮的清軍司令部。在這個司令部裡，吳長慶是最高統帥。他有文武兩大幕僚，武的就是袁世凱，這時袁的年紀不過24歲，可是吳長慶所有的軍事事務莫不由袁作主，等於是今天的參謀長地位；文的事務則由南通狀元張謇（季直）作主，等於今天的秘書長地位。
朝鮮壬午之亂後，朝鮮王李熙懲前毖後，立意維新。這時朝鮮的一切，全隸屬於清朝北洋大臣，李熙獲得北洋大臣李鴻章的同意，聘請德人穆麟德為總稅務司，聘請清朝的中書馬建常為外交顧問，同時擬請袁世凱為軍事顧問，負責整軍練兵。這時清軍在韓並不駐紮在京城，而是紮營下都監，李熙乃親自到清營拜訪吳長慶，求偕袁世凱。吳不答應，韓王再三懇求，最後吳長慶只答應袁替朝鮮兼練新軍。自此袁世凱不僅是駐韓清軍的參謀長，同時還負責朝鮮新軍的編練工作。
袁接受了朝鮮國王李熙的要求後，於是按照清軍的規格草訂製度，編選壯丁，又鑒於王室地位的孱弱，所以先建立國王的親衛軍，其次則組織鎮撫軍，以加強政府的地位。李熙對於袁世凱的一切施為極感滿意，他敦請袁移居朝鮮的三軍府居住，以便就近指揮和督練韓軍。
壬午之亂，李熙的寵妃閔氏逃匿族人閔應植家，當時大家都以為閔妃已死，宮內並為閔妃發喪，後來亂平後閔妃才出來，韓王親往迎迓，並宣告全國廢除以前的喪告。閔妃是個險鷙弄權的女人，她美貌多才，李熙很怕她，也信任她。為了閔妃，李熙甘願和自己的親生父親反目，也正因此才鬧出壬午事變的大亂子，李熙父親大院君被清軍送至保定拘禁，可是李熙依然把一切大權都交付給閔妃，於是閔妃再度專政。
閔妃專政後，她的哥哥閔-駿便擔任首相，一切大權都落在閔妃兄弟手中。
清朝被迫在朝鮮抵抗日本的壓迫時，同時也在越南抵抗法國人的進攻。朝鮮和越南都是中國的藩屬，可是大清帝國逐漸無力維護它的宗主權了，越南的中法軍隊已兵戎相見了兩三年。因此，當光緒十年（1884年），中國和法國在越南爭鬥已達巔峰時，清朝不得不作緊急的應變準備，集中能夠作戰的軍隊以及能夠作戰的老將，於是駐韓軍統帥吳長慶便由朝鮮召回，用以擔任防守遼東的重任，朝鮮的軍務分別交給三個將領負責，由袁世凱接統「慶字營」，其餘二將是提督吳兆有和總兵張光前。
在這期間，日本在朝鮮得寸進尺，拚命培植親日武裝力量，替朝鮮訓練一部分新軍，於是朝鮮便分為兩大力量：一部分是原來親日的閔妃和她家族，這時卻和袁世凱極接近，變成了朝鮮內部的親清派；一部分是「開化黨」，以洪英植，樸泳孝等為首的親日派；還有一小部分親俄，以韓圭稷、李祖淵、趙定熙為首。
光緒十年（1884年）十月十五日洪英植、樸泳孝等發動政變，擬先將清軍高級將領一網打盡，借朝鮮郵政總局落成典禮，假郵政局設筵宴請袁吳張三將，打算即席撲殺。吳張洞悉其情不欲前往，袁則裹甲懷械先一小時赴席。稍進酒饌即告辭，牽樸泳孝手至門前，從容返營，使這一個暗殺行動胎死腹中；十七日洪、樸等又設筵邀閔妃侄閔-翊，英美德日各國公使及中國商務委員道員陳樹棠、稅司穆麟德晚宴，日使不赴席，留日學生縱火並刀擊閔-翊，賓主嘩散。閔-翊避至穆麟德家中，袁世凱率兵二百前往彈壓。到穆麟德門前，見到一個中國青年持槍守門，意氣凜然，袁勒兵後退，兩人互道姓名，才知這位青年是唐紹儀。唐字少川，廣東中山縣人，美國耶魯大學畢業，由清廷派為稅務幫辦，這是袁唐訂交之始，兩人都惺惺相惜。袁入，見閔-翊受傷頗重，具言是親日的開化黨所為，請袁速往救國王。
開化黨既發動政變，洪英植等入宮脅王移居別宮，並請日兵入宮護衛。國王、閔妃等被禁閉於景祜宮，老臣閔台鎬、趙寧夏、閔-穆等悉遭殺害，親日派大權在握。這時袁世凱主張勒兵勤王，吳兆有主張先請示北洋大臣，袁認為緩不濟急，乃分兵進援。袁為中路，吳張分左右翼，從王宮敦化門入，日兵曾據王宮狙擊，終被袁兵攻入。這時洪、樸等劫韓王逃北門關帝廟，袁遣茅延年迎王入清營。洪英植等再三阻止，吳張二將亦趕至，韓王遂被清軍迎入下都監清國兵營。袁往謁，王泣訴洪、樸等逼其更衣赴日本，恰遇清軍攻入王宮始獲免，但仍為洪、樸等劫掠，若非清兵來救，真不知下落何方。一邊說一邊流淚，情辭哀切。日使知事已敗露，乃自焚使館，率兵出小西門前往仁川。親日派斷髮變服，逃往日本。
由於韓王在清營中，袁世凱遂代主持內政、外交、軍事，後來韓王回宮，亦邀請袁入宮護衛，居住偏殿，和國王僅隔一牆，朝夕晤對。這時袁只是一個26歲的青年。韓大臣每日必會袁議事，聽其指揮。不久傳說日軍大集仁川，袁乃和吳兆有、張光前商議，分兵扼守漢江和護衛王宮。
在這個回合中，清朝和日本在朝鮮的競爭，由於袁世凱的果決，而佔了上風。
日本對朝鮮是處心積慮已久，而清朝對朝鮮的政策則是搖擺不定，所以袁世凱雖在甲申事變中佔了上風，但並不能徹底解決問題。國際問題要講力量，當日本在朝鮮屈居下風以後，它便積極佈置，陸續增兵，同時向清朝政府提出抗議，指責袁世凱妄啟釁端，應負甲申事件的責任。在這時候，清廷因中法爭端尚未解決，不擬和日本再生麻煩，且以袁世凱官卑職小，此次在朝鮮鬧出的事情，事先並未稟報朝廷，所以對袁並不太諒解，日本政府向清廷提出抗議後，清廷乃派吳大-、續昌為特使到朝鮮來調查。吳大-認為袁輕啟釁端，所以還沒有啟程就打算把責任完全諉諸袁世凱，並向日本謝罪。
光緒十年（1884年）十一月三日吳、續兩大臣抵朝鮮。十七日晉謁朝鮮王，轉達清廷意旨，由於中法失和，清廷不擬和日本緊張，所以勸朝鮮忍耐。同時吳、續兩大臣並命令袁世凱把駐守王宮的軍隊悉數調回本營。日本見清廷軟化，態度更趨強硬，得寸進尺。日本公使井上馨率日兵千餘進駐西門外京畿道，另帶衛隊200人入宮，日韓洽商議和，日方提出五條苛刻條件，但朝鮮對外事務屬於清朝政府，所以日韓的談判轉變成中日談判，談判地點亦轉至中國天津。
中日談判朝鮮事件於光緒十一年（1885年）正月十八日舉行，清朝首席代表是李鴻章，代表是吳大-和續昌，日本全權代表是宮內大臣伊籐博文、農商大臣西御從道。談判從二月十七日開始，至三月四日結束，議定條款三項：（一）四個月內中日盡撤駐韓軍隊；（二）中日兩國均無庸派員教練韓兵；（三）遇有重大事件，中日兩國派兵赴韓，應先互相照會。
從這次條約中可以看出日本已取得和清朝在朝鮮的同等地位。
《江華條約》使朝鮮自認非中國屬國；《天津條約》則使清廷自認朝鮮不是中國的屬國，同時日本因此取得和中國同等地位，當時官吏的愚蠢，真是痛心之至。
袁世凱變成了這次事件的罪魁，大家都把責任推到他的身上，他看到朝鮮局勢的任人宰割，非常痛心。原來他在朝鮮期間，曾多次上書給北洋大臣（朝鮮事務屬清北洋大臣管轄），他認為朝鮮終必有大亂，韓王庸懦無能，所以建議朝廷選派一個監國代朝鮮王執掌政柄。這時的北洋大臣是李鴻章，他雖然同意袁的意見，可是他正苦惱於中法和議未定，怕在朝鮮出亂子，所以把袁的建議擱置。袁世凱繼續上書痛切陳言，但仍未見採納。
這時剛巧遇到袁的嗣母牛氏生病，袁乃要求請假回籍，所以他便和來韓查案的吳、續兩大臣一同返國。這是光緒十年（1884年）十二月的事。他在天津謁見李鴻章，再把他的建議上達，李仍不接受，他只好要求請假兩個月，返回陳州府了。
清廷既然把自己對朝鮮的宗主國地位分了一半給日本，這與袁世凱企圖更深一步控制朝鮮的計劃完全背道而馳，其實朝鮮仍然把中國當作宗主國。當時朝鮮想增兵三營，要求北洋大臣仍派袁世凱前往練兵，可是清廷既已與日本簽了條約，所以自然不會同意，而袁世凱這時則已回家鄉休假了。
最可笑的，是清廷對朝鮮的統馭既沒有原則，又沒有目標。舉例來說，在朝鮮壬午年以前，親華派是大院君李-應，而親日派是閔妃和她的家族，可是吳長慶率兵到朝鮮來時，竟助閔妃平亂，誘縛大院君至保定拘押。甲申年中日在朝鮮互爭雄長，這時閔氏一家都是親華派了，照理清廷就該全力支持閔氏，可是清廷的軍機大臣和總理各國事務衙門卻又主張釋放大院君回韓。大院君被清廷押禁了許多年，內心當然仇恨清室，閔妃和大院君是仇人，這時見清廷又要送大院君回韓，自然也對清廷失望。
光緒十一年（1885年）夏天，清軍由朝鮮撤退回國後駐戍旅順，這時北洋大臣正計劃護送大院君回韓的方法，因怕閔妃一系的韓人抗拒，當時定計遣水軍提督丁汝昌和總兵黃金志、王永勝、張紹華、黃建-等率領水陸兩軍押送。但是外間流言甚多，認為清軍變相返韓，日本也以此質詢清廷。李鴻章深感焦灼，乃決心召袁世凱至津，準備令袁負責押送。袁至天津，李鴻章口授方略，指派為護送專使。八月十二日清政府正式宣佈釋放大院君李-應，並遣送回國。十九日袁世凱和大院君由大沽上船，分乘兵船兩艘，鼓輪東駛，過煙台、旅順，廿五日抵達朝鮮的仁川。
在朝鮮方面，閔妃這一派對於清廷送大院君返韓一事極為不滿，閔妃竟逼使韓王拒派官吏前往迎接。袁世凱上岸後下榻中國行館，同時分別照會各國兵船和領事，往復酬應，一面指責朝鮮政府無禮，竟不前來歡迎。第二天，朝鮮才派官吏和內侍來侍候。廿七日，袁世凱和大院君抵達韓京，韓王設幕南門，親自迎接，於是大院君回韓的任務袁世凱總算完成了。
這時，在朝鮮又有新的醞釀，那不是日本而是俄國。俄駐韓公使威巴在袁世凱抵韓的先一日前往韓京，商談條約要求陸路通商，同時以俄人來訓練韓兵，保護韓國。替俄韓牽線的是總稅務司穆麟德。穆麟德是德國人，但系清朝北洋大臣派遣來韓的，因其善弄權術，所以李鴻章撤去其職務，改以美國人墨賢理繼任。穆挾恨投效閔妃，自稱有拒大院君之策，並拉攏帝俄介入韓事。閔妃派穆在典圜局工作，月薪300元，可以自由出入宮廷。袁抵韓後洞悉其情，立即壓迫韓王遣走穆麟德，俄韓的勾結遂告中斷。袁世凱後來回天津覆命時，李鴻章對於袁的應變之才大為賞識，袁之獲李特別提拔，便是由此開始的。袁無形中也變成李對朝鮮問題的王牌了。這時北洋大臣奉到上諭：「慶軍駐韓四載，前年亂黨滋事，鎮撫一切，因應機宜，尚稱妥善，著擇優保獎」。恰清廷駐韓商務委員陳樹棠，稱病請假，李鴻章乃奏請袁世凱以道員升用，賞加三品銜，由總理各國事務衙門加委袁世凱為駐朝鮮交涉通商事宜。袁奉委後，乃於光緒十一年（1885年）十月初七啟程再度赴韓就任新職。
袁世凱這次來韓，是第三次，又是這一年中的第二次，可是他這次所扮演的角色卻是與以前相反，他前兩次都是一手拿著劍，一手拿著強權，現在則是純粹外交人員，雖然也需用武力作後盾，但是主要是杯俎折衝。
在這時候，清朝在朝鮮遭遇到的對手，不只是日本，還有俄國，而美國、英國、法國、德國也想插手，因此袁世凱便展開一幕激烈的外交鬥爭。朝鮮內部的親俄派以金嘉鎮、鄭秦夏為主，韓王也被說動。金、鄭等私通俄國，願受俄國保護，願簽約使俄國在朝鮮和中國地位一樣。清廷獲悉，令北洋大臣飭袁調查。袁已知韓國有秘密文件送至俄國，求俄保護，乃召韓國諸大臣至袁辦公處詢問。韓臣馳告韓王及王妃，王及王妃甚恐懼，乃派議政大臣沈舜澤、金宏集等先後詣袁謝罪，解釋投俄事王廷俱不知，乃小人偽造，於是捕金嘉鎮、趙存斗、金鶴羽等治罪，而俄國公使亦不承認有密約事。
光緒十三年（1887年）四月，美國人福久和韓臣洪英植、金玉均、金良默、鄭秉夏等勾結，醞釀使朝鮮自主。袁世凱獲悉，乃托病赴仁川，表示沉默抗議。韓王對袁的抗議深感不安，派近臣馳往慰問，並由朝鮮外務部照會美國公使，飭福久回美。這時福久和美籍總稅務司墨賢理共商促使朝鮮借款開礦，而閔妃族兄閔-翊，則向韓王建議認為中國最怕歐西各國，倘朝鮮能直接與歐西各國通往來，則中國必不敢強迫朝鮮。於是決定派樸定陽為赴美全權大使，派趙廷熙為赴英德俄意法各國特使。袁世凱獲知閔-翊的陰謀，即擬拘捕押赴天津，同時以朝鮮外交無自主權，不應直接派使出國事詰責朝鮮，朝鮮則以「使者已啟程」來應付。袁這時乃要求朝鮮盡速召回特使，並派大員至中國謝罪，朝鮮政府公然不理。清廷退而求其次，要求朝鮮的特使到達出使國時，先赴中國公使館報到，由中國公使-同訪謁，朝鮮方面依然置之不理，而對袁世凱則虛與委蛇。
這段期間可說是袁世凱辦理對韓外交最艱苦的一個時期。