盧俊義河北三絕和周侗御拳館天字號教頭這兩個金光閃閃的牌子不用白不用，於是便用盧俊義的名號開設了一家武館，號為「俊義武館」。
盧俊義為館主，周侗為終身名譽都教頭，王進、道嗔為正副都教頭，史進、朱武、陳達、楊春為教頭，史進等人還是要繼續跟隨王進、道嗔學習。周侗、盧俊義也會時常出來給那些學員表演一下提升人氣。
因為世道太亂了，各地匪患層出不窮，學到一些拳腳棍棒來保護自身安全十分必要，再加上有河北三絕玉麒麟盧俊義盧員外和武術大師東京皇家御拳館天字教師周侗老英雄坐鎮，慕名的年輕人蜂擁而至，後來竟然達到上萬人。以至於俊義武館的佔地面積一擴在擴，後來達到有一百多畝。盧俊義為此給梁中書送了多次重禮，梁中書才批准這武館繼續辦下去。
等這武館辦到一定規模的時候，盧俊義發現可以從學員裡挖掘潛在的力量。
家境貧寒掏不起學費的學員，如果他既聰明伶俐又老實肯學，經過挑選後，又肯發誓效忠於盧俊義的，會被招入一種特別的團體，名為寒衛，取這些孩子出身貧寒之意。寒衛的練武場看起來破破爛爛的，實際上卻是盧俊義煞費苦心鋪就的特種兵訓練場。盧俊義運用了後世的各種特種兵訓練方法來訓練這些學員。其他家境貧寒但資質不好或者不願意效忠於盧俊義的人都不會被招收。寒衛學員雖然宣誓效忠於盧俊義，還簽了賣身契，但由於他們都是父母健在，牽掛太多，並不能真正做到心無旁騖地效忠。
於是盧俊義命人在大宋境內到處搜集健康聰明的孤兒過來，一個月地裡收了五百名孤兒（有男孩有女孩），而且還在不斷地收集著。這些孤兒無依無靠，落魄乞討，盧俊義小施恩惠，在他們心中已然成神。盧俊義將他們也編成一個衛，名為孤衛，取這些孩子孤兒之意。除了跟寒衛一樣的刻苦訓練外，盧俊義還時常給這些孩子洗腦，灌輸一些忠於盧俊義、忠於大漢之類的思想。這些孩子將來長大了就是盧俊義用來控制其他人員的利器。
還有剩下的一部分學員，實際上也是最多的一批，正是俊義武館的效益所在。他們是大宋境內的那些富商官宦家庭的紈褲子弟，來這裡學點三腳貓的功夫就洋洋自得了。大宋雖然軍事無能，但在經濟上高度發達，整個大宋境內擁有萬貫家產的足有上萬戶，千貫家產的有幾十萬戶，招收來上萬個這種學員不成問題。
他們被朱武等人忽悠著參加了武館裡辦的什麼提高班、精英班，那些班級的練武場裝飾豪華氣派，所以收費也特別高，一個月沒有三貫你不要進來，最後整個俊義武館平均一個月的利潤已經超過了二萬貫。
休要小看這二萬貫，這時候的一貫相當於後世的三百塊，購買力很強。這二萬貫來供養一千名寒衛、五百名孤衛和五百名少華山下來的人員一個月還是綽綽有餘的。
由於寒衛和孤衛都是不到十五歲的小孩子，現在只能訓練學習，不能派上陣仗。盧俊義便從盧家的夥計和佃戶中精心選擇了五百名忠誠可靠的青年，跟少華山五百壯士一起，共一千人，編成了盧俊義的近衛軍，除了蓄謀對抗盧有德之外，還要保護盧俊義、燕青等人物，還有一個更大的作用是到了梁山成為義軍的一個基礎。
很顯然，在盧俊義的心目中，孤衛重於寒衛，寒衛重於近衛。近衛和寒衛是日後義軍的基層軍官，而經過盧俊義毫無保留的洗腦訓練的孤衛則是盧俊義真正信任的，更有大用的。
由於學員太多，盧俊義最後用了一個特別方法才保證住教學秩序的正常。從一千近衛軍裡選擇悟性好的一百人，作為為王進等人重點傳授對象，然後一百人教授那一千人，這一千人再教授其他近萬名學員。
後來盧俊義看武館發展的太火爆了，學員太多了，除了河北之外，陸續還有山東、山西、陝西等等地方的年輕人絡繹不絕前來學武，怕會引起趙宋朝廷的忌憚，就將俊義武館拆散開來，分到河北、山東等各個省份的許多大城市裡開辦。
這樣一來，還可以繼續招收更多的學員，而且也可以從學員裡培養出更多的忠於盧俊義的分子，同時也可以安插更多的教練人員。這些教練人員正是盧俊義化整為零的近衛軍成員。
而寒衛和孤衛還是要留在大名府，接受盧俊義的培訓洗腦。近衛軍裡每兩百人為一輪，輪番在大名府的俊義武館擔任助教，同時接受軍事和文化訓練，等結業了就去其他城市發展，其他二百近衛軍再來，如此這般。
孤衛、寒衛、近衛都要參加盧俊義、朱武講解的兵法課，朱武講宋朝以前的，盧俊義講宋朝以後的，特別是二十世紀某個偉人的軍事思想，當然說是自己想的。這些人是準備要培養成後來梁山上的骨幹基層軍官的，其中有三**員是要培養成類似後世政委一樣的人才的。盧俊義見縫插針地給他們洗腦，同時還講解了一些能懂的現代數理化的知識。
後來發現術業有專攻，每個人的興趣和特長都不一樣，一定要因材施教。於是在每一個衛裡分成不同的班級，有的要培養成商業人才，有的要培養成軍事人才，有的要培養成文藝人才，有的要培養成政治人才，但不管他們日後做什麼，有兩點必須要保證，一是對盧俊義忠誠，二是要通過後世特種兵那樣的訓練來鍛煉他們的身體磨練他們的意志。每個班級還都要學習經過盧俊義親自修訂的儒家經典，來培養民族自信心和自豪感，來培養對民族、國家以及盧俊義的忠誠。
孤衛和寒衛是依照後世特種兵的訓練方法來訓練得，而因為近衛軍士兵差不多都成年了，所以是依照大宋禁軍的最嚴格的訓練標準來訓練的，並不適用後世的訓練方法。
為了逃避高俅的追捕，王進略作化裝，化裝成另外一個人，名字也改做王晶，竟然由原來酷酷的准老帥哥變成了個猥瑣的胖子。就這樣王進雖然還武功高超、聲名遠播，但等到四年後盧俊義豎起大旗，高俅才知道原來橫空出世的王晶竟然是那個他恨之入骨的王進。